如何基于盈利预期调整构建优选组合？ | 开源金工
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摘要
本报告基于盈利预期调整事件构建了高效的量化选股因子，通过定义并改进FYR_DISP因子，结合时间加权与股价跟随性权重，显著提升多空对冲信息比率，同时引入分析师羊群效应、动量反转及大单资金流等风险因子进行组合增强，最终构建优选组合，实现超额收益稳定且显著提升，历史年化超额收益达26.9%，胜率超过72%[page::0][page::4][page::7][page::8][page::15][page::16][page::17]
