人工智能 52：神经网络组合优化初探
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摘要
本文基于CvxpyLayers，将组合优化嵌入神经网络框架，实现量化投资全流程的端到端优化。研究包括三种凸优化案例（Softmax函数、风险预算模型、马科维茨模型）及代码，重点构建了基于风险预算的因子模型和端到端LSTM模型，对国内外资产配置进行了实证测试。结果显示，两个基于CvxpyLayers的模型在不同资产配置均优于传统风险平价模型，且通过对资产偏配权重和超额收益来源的分析，揭示了模型有效的成因 [page::0][page::3][page::9][page::13][page::14][page::21]。
