Neilson’s Weak vs. Strong Loss Aversion: A Characterization and a Generalized CPT-Utility Function
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摘要
本论文从理论角度系统刻画 Neilson 的弱损失厌恶与强损失厌恶的界限与关系，提供以二元赌局为分析工具的表征，揭示在广义效用函数下两种厌恶在何时一致、何时分歧；并对 Köbberling–Wakker 的常用 CPT 参数化进行关键性评估，指出在某些参数设定下的饱和与失真问题，以及对标准 CPT 的局限性。为解决这些问题，本文提出一个通用的 CPT-效用函数扩展，保留参照点和分域形状，同时引入更灵活的参数化以便进行灵敏度分析和优化应用，最终提供 gamble-based 解释和尾部斜率条件，作为后续比较与建模的理论依据 [page::0]
