Antinetwork among China A-shares
创建于 更新于
摘要
本研究首次将中国A股上市股票的正负相关关系分别构造为加权时间序列网络与反网络，系统分析了21世纪前24年反网络与网络在节点度与强度、关联律系数、局部聚类系数及平均最短路径长度等拓扑结构上的显著差异，揭示反网络表现为尺度无关、强烈的反关联混合，且反网络结构对市场崩盘更为敏感，这为理解金融复杂系统动态及风险管理提供了新的视角与方法 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7]
