国债期货量化系列八：国债期货基差因子的细化

创建于 2025-07-16T13:51:29.519769+08:00 更新于 2025-07-16T15:23:04.355196+08:00

摘要

本报告围绕优化国债期货基差因子展开，通过剔除CTD切换影响、基于活跃券均值和跨期价差指标等方法提升基差因子有效性，结合滚动窗口动态因子筛选框架，细化后的多因子策略在不同品种国债期货上均表现稳健，夏普率和收益率普遍提升，验证基差因子对国债期货择时和套保交易的重要价值[page::0][page::4][page::14][page::15][page::17]

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