技术指标系列（二）——ADX 平均趋向指标，每年超过 $20\%$ 的绝对收益
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摘要
本报告深入研究了ADX（平均趋向指数）指标在沪深300指数上的量化交易策略表现，覆盖2005年至2012年间的多周期测试。结果显示，ADX策略年化收益达54.9%，夏普比率1.61，最大回撤23.33%。策略在牛市、熊市及震荡市均表现稳健，牛市年化收益高达87%，熊市空仓胜率达80%。报告还分析了策略存在的钝化缺陷及短期持有胜率低的问题，提出多种优化思路，但策略本身缺陷难以自修，强调需结合其他互补指标实现高频策略提升效果。[page::0][page::2][page::6][page::7]
