The role of debt valuation factors in systemic risk assessment
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摘要
本报告融合了债务计价关键因素（如恢复率、信用质量、期限结构及利率反馈）于系统性风险评估框架，显著提升美国金融系统稳定性分析的精准度。通过引入动态债务估值方法及利率与银行信誉的反馈机制，有效揭示了传统模型难以检测的级联破产风险，强调了共同暴露于利率风险下的系统性崩溃可能性，为监管机构及金融机构提供了风险预测和危机防范的新工具 [page::0][page::1][page::3][page::4][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11]
