金融工程
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摘要
本报告介绍了三类金融工程量化策略：戴维斯双击策略、净利润断层策略和沪深300增强组合，均通过因子构建实现显著超额收益。戴维斯双击策略聚焦于低市盈率且成长潜力股，2010-2017年年化收益26.45%；净利润断层策略结合业绩超预期及股价跳空，年化收益达28.06%；沪深300增强组合基于投资者偏好因子，稳健实现正超额收益。策略回测和实盘表现均显示良好稳定性和风险控制能力，为股票市场量化投资提供有效参考。[page::0][page::2][page::3][page::4]
