SAR 策略在股指期货中的应用——股指期货短线交易策略研究系列之五
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摘要
本报告系统研究了抛物线指标（SAR）在沪深300指数及其股指期货上的应用，通过对不同参数及回测方法的实证分析，发现周线SAR策略效果优于日线，且参数AFinc需动态调整，提出了外推法动态选取最优AFinc，显著提升策略收益并降低回撤。股指期货上，采用外推法累计收益率达64.82%，最大回撤率约为-9.81%，适合中短线趋势交易。杠杆和获利资金再投入均可提升收益表现，但需权衡风险控制。[page::0][page::4][page::5][page::6][page::8][page::9][page::10][page::11]
