中银量化多策略行业轮动周报 – 20251204

创建于 2025-12-05T17:33:26.666499+08:00 更新于 2025-12-05T18:27:28.278319+08:00

摘要

本周中银多策略行业轮动复合策略实现周度累计收益0.5%，今年以来累计收益27.1%，较中信一级行业等权基准超额4.8%；当前模型仓位以非银金融、银行、交通运输、通信等行业为主，单策略中S2隐含情绪动量策略回撤收益贡献最大，S7传统多因子打分策略权重最高（23.9%）；同时基于滚动6年PB分位数，石油石化、计算机、传媒、商贸零售触发高估值预警，提示估值风险需关注 [page::0]

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