重要指数成分调整事件效应回顾及 2021 年6 月调整名单预测
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摘要
本报告系统回顾了沪深300、中证500、上证180和上证50等四大重要指数的成分股调整事件效应，发现纳入效应存在不同程度的正超额收益，而剔除效应则普遍显著为负，且影响持续时间较长。通过20次定期调整样本测算发现，其多空组合收益在不同指数和时间段表现不一，2020年12月上证50调整多空组合收益达10%以上。报告还基于指数编制规则预测了2021年6月的成分股调整名单，供投资者参考 [page::0][page::3][page::7]
