多因子选股 （十四）：线性体系下的分域模型
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摘要
本报告系统阐述了线性分域模型构建方法，基于行业等分域标准进行指标正交和因子筛选，通过回归取残差的正交方法，解决全域因子与分域因子间的正交问题。以动量因子为分域因子案例，线性分域模型在沪深300、中证500市场分别实现了21.85%的月度截面调整R方累积提升，且分域模型因子表现与整体模型一致，验证了模型合理性并显示其在组合优化中的增效潜力[page::1][page::3][page::16][page::17][page::20][page::21]。
