基于多因子优选行业轮动基金与构建选股策略

创建于 2025-07-22T15:15:56.530468+08:00 更新于 2025-07-22T16:41:49.835898+08:00

摘要

本报告基于行业轮动基金池构建有效基金优选因子，涵盖行业轮动能力、选股能力、交易能力、基金业绩及基金特征五大维度，综合形成加权复合因子，验证其在行业轮动目标基金池中选基金的显著性。基于优选基金持仓，设计行业轮动与选股策略，激进策略年化超额收益达32.16%，稳健策略连续跑赢市场，表现符合预期，有效捕捉行业轮动机会，提升投资回报 [page::0][page::4][page::21][page::28]。

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