【广发金融工程】精选量化研究系列之十二：利率的量化研判与国债期货配置策略

创建于 2025-05-07T17:51:30.283204+08:00 更新于 2025-07-15T21:45:38.858024+08:00

摘要

本报告系统分析了国债期货市场流动性提升，提出基于估值因子、趋势因子和周期因子的利率量化预测模型，最终构建多维度国债期货配置策略，实现2015年以来年化收益3.06%，胜率100%，优于买入持有策略，体现国债期货在利率配置中的优势[page::0][page::1][page::2][page::3]。

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