国海量化策略指数：筹码集中策略 50 指数
创建于 更新于
摘要
本报告系统介绍并验证了基于筹码集中度构建的量化选股策略及其50指数，采用户均持股数季度增长率等指标筛选沪深A股，形成补涨与追涨双策略。实证结果显示，筹码集中补涨策略在2006年至2010年期间整体显著跑赢市场基准，上证策略50指数累计收益达861.51%，深证策略50指数收益达787.25%，均具有较高的风险调整后收益和Alpha超额收益，表明筹码集中度因子具备良好的投资价值及应用前景。[page::0][page::3][page::10]
