Pricing and delta computation in jump-diffusion models with stochastic intensity by Malliavin calculus
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摘要
本文研究了带有随机强度（服从CIR过程）的跳跃扩散模型中金融衍生品的定价及其Delta希腊字母的计算。利用Malliavin微积分，通过构造合适的Malliavin权重，推导了Delta的显式表达式。本文证明了Euler离散化方法的收敛性，并通过数值实验验证了方法的有效性，展示了该方法在包含跳跃和随机强度动态的市场中风险管理和对冲策略中的潜力 [page::0][page::2][page::12][page::31]。
