传统技术因子在可转债组合中的应用

创建于 2025-05-07T16:54:39.394532+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:22.220711+08:00

摘要

报告基于80个传统技术因子，系统研究了可转债市场的因子有效性及多因子组合构建，结合分层转债池与量化筛选，精选技术多因子组合实现显著超额收益，偏股层年化收益高达42.92%。创新性提出剔除强赎风险与小规模转债样本，建立分层转债指数作为合理基准，验证所构建策略持续跑赢市场基准，展现技术因子在可转债领域潜在丰富的alpha机会。[page::0][page::3][page::4][page::5][page::6]

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