如何基于分析师预测数据构建行业轮动策略

创建于 2025-07-20T23:01:15.142150+08:00 更新于 2026-03-07T01:30:49.358920+08:00

摘要

本报告采用分析师盈利预测数据构建行业多因子轮动策略，筛选出9个表现优异的分析师预测因子，通过复合因子实现行业配置。策略自2010年1月回测至2022年9月，年化收益16.65%，超额年化收益11.44%，信息比率1.4。2022年9月持仓集中于食品饮料、煤炭等五大行业，表现稳健，月度换手率约38% [page::0][page::3][page::39][page::40]。

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