择时、选股、选基 自主可控概念量化投资指南
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摘要
本报告围绕自主可控概念进行量化投资研究，从宏观事件因子择时、基本面因子选股及主题基金三个维度展开。构建了基于11个宏观因子的动态择时策略，实现2014—2023年期间近7%年化超额收益，并显著降低回撤风险。选股方面，结合成长、质量、技术、动量四大类因子构建增强因子，年化收益率达41.93%，策略夏普比率1.52，显著优于等权基准。报告还筛选了高含量自主可控概念基金，推荐投资路径。为投资者自主可控板块的量化投资提供全面指南和实用模型支持。[page::2][page::8][page::15][page::19]
