【专题报告】华创金工形态选股系列之一：基于杯柄形态的识别与交易探索
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摘要
报告基于量价技术面，定义并识别了杯柄形态，统计分析了杯长、柄长、突破年份及月份对持有收益率的影响。构建了基于周度杯柄突破信号的等权组合策略，实现年化收益率10.6%，年化超额收益7.6%，表现显著优于沪深300指数，且在牛市中效果突出。策略回测显示持有30日胜率和盈亏比最优，柄长过长则表现下降。市场处于低位及连续上涨阶段时，杯柄突破胜率和平均收益均较高。报告强调形态识别的风险与历史局限性，详细展开了量价关系与投资心理的形态形成逻辑。[page::0][page::24][page::25][page::26]
