Pairs Trading Using a Novel Graphical Matching Approach

创建于 2025-05-12T15:52:41.607832+08:00 更新于 2025-12-09T12:06:24.560152+08:00

摘要

本文提出了一种基于图匹配的创新型股票对交易配对选择方法，通过构建加权图最大权重匹配，避免配对间股票重叠，显著降低组合方差并提升风险调整收益。实证基于2017-2023年标准普尔500指数数据，匹配方法在夏普比率（1.23对比基准0.48）和交易成本控制方面均表现优异，验证了理论分析中财务和统计模型的有效性，开创了将图论应用于量化配对交易的新路径 [page::0][page::1][page::9][page::10][page::18][page::23].

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