基于遗传规划的对传统量价因子的优化思路
创建于 更新于
摘要
本报告系统阐述了遗传规划优化传统量价因子的方法，通过对中证500指数2016-2023年数据回测，发现遗传规划挖掘的因子在复杂市场中预测能力更优，日频和周频测试均显著优于原始因子。基于新因子构建的多因子策略在不同手续费水平及调仓频率下均实现了平均6%的年化超额收益，且信息比率优于传统技术指标。该方法通过模拟自然选择进化机制，自动生成复杂公式，解决传统量价因子滞后性及稳定性不足的问题，显著提升量化选股效果[page::0][page::4][page::8][page::9][page::10][page::11][page::7]
