龙虎榜资金流向行业轮动策略研究

创建于 2025-07-17T09:23:58.847069+08:00 更新于 2025-12-10T23:25:36.460465+08:00

摘要

本报告基于龙虎榜公开资金流向数据，筛选优质席位并映射行业资金流向，构建行业轮动量化策略。2020年至2023年回测显示该策略年化收益32.5%，Sharpe比率1.38，最大回撤16.9%，验证了龙虎榜资金在行业配置中的参考价值和研究潜力[page::0][page::2][page::3]。