因子跟踪周报—盈利贝塔流动性因子表现较好
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摘要
报告对中信建投风格因子（10类）与FactorZoo（12个alpha因子）在不同股票池（全A、沪深300、中证500、中证1000、创业板）上的IC与多头组合收益进行跟踪与对比，结论显示本周（20260112-20260116）风格因子中盈利、贝塔、流动性表现较好，Alpha因子中FZ11、FZ10、FZ2表现较好；报告同时给出各池回测净值曲线与因子时序特征供模型和策略检验参考 [page::0][page::10][page::11]
