事件驱动策略之指数成分股调整表现回顾
创建于 更新于
摘要
本报告系统回顾了沪深300和中证500两个宽基指数在2024年之前的定期成分股调整表现，重点考察调入调出股票在公告日前后各阶段的超额收益及风险特征，发现调入组合在公告日后10个交易日（R2阶段）胜率和超额收益最为突出，调出组合则表现相反但在调整生效后出现小幅反弹；同时结合市值、估值及短中期收益等量化因子，揭示不同因子对调入组合收益的显著影响，为基于事件驱动的量化选股及指数增强策略提供实证基础 [page::0][page::4][page::18]
