新华沪深 300 增强：基于量化策略的指数增强产品公募基金产品研究系列之四十
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摘要
本报告分析了沪深300指数的市场代表性、估值优势与资金流入情况，评估了新华沪深300指数增强基金的量化多因子策略与业绩表现。该基金采用估值、成长、质量等多因子选股模型，灵活调整权益仓位和行业配置，实现超越基准的显著超额收益，且持仓风格偏向大盘成长与价值并重，重点选股权益集中，配置银行、传媒等热门行业，2020年上半年业绩领先同类产品 [page::0][page::5][page::9][page::12][page::15]
