基于新闻热度的周期、成长、消费风格轮动配置：--大数据研究之四
创建于 更新于
摘要
本报告基于大数据技术，利用新闻热度指标构建周期、成长、消费三大板块的风格轮动配置策略。通过新闻热度布林带突破上轨信号择时，风格轮动策略年化收益达51%，夏普比率1.92，显著优于单一板块策略，验证了新闻热度作为风格轮动信号的有效性，具备较强的现实应用价值。该策略回测期为2014年至2017年中旬，新闻数据主要取自新浪财经共200多家媒体[page::0][page::6][page::10][page::11].
