金融工程：机构业绩增强策略更新持仓

创建于 2025-07-21T05:42:05.468332+08:00 更新于 2025-07-21T07:25:30.342668+08:00

摘要

本报告基于估值、财务、技术和分析师预期等多因子模型和股票超预期信息，结合机构持仓数据，构建了针对主动股票型基金的业绩增强策略。2011年以来，该策略年化收益30.25%，超额收益17.75%，多数年份收益位居主动权益基金前30%。2021年上半年收益达到17.10%，超额8.46%，具有明显的alpha增强效果，为主动基金投资决策提供有效工具 [page::0][page::2]。

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