“入富”对成分股价格的影响

创建于 2025-07-22T02:56:07.978875+08:00 更新于 2025-07-22T03:27:31.119896+08:00

摘要

本报告基于事件驱动研究方法，分析了中国A股被纳入MSCI指数后成分股的价格表现，发现首次公布消息后持有120个交易日可获得约16%的最大超常收益，且后续公布对收益影响递减，验证了事件驱动效应及市场对该消息的逐步消化过程[page::0][page::3][page::4]。