挖掘事件中的投资机会——A 股市场事件研究汇总
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摘要
本报告系统研究了2005年至2010年间A股市场九类事件对股票超额收益的影响，揭示了各事件中投资机会的时间区间、年化超额收益水平及其获得超额收益概率。发现增持公告、现金分红、高送配事件带来较高的超额收益，股权激励、定向增发、高送配和增持公告的超额收益概率较高。报告还分析了不同市场环境、行业及市值规模对事件超额收益的影响，为基于事件的量化投资策略提供实证依据 [page::0][page::3][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12][page::13][page::14]。
