基于纯技术指标的多因子选股模型
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摘要
本报告基于沪深300成分股，构建了纯技术指标驱动的多因子选股模型，重点利用超买超卖型与趋势型两类技术指标，采用参数优化和多种因子结合方式，经样本内及样本外回测验证，综合策略Ⅱ表现优异，年化信息比率近1.5，月均超额收益超1.7％，且相关性高达92%，具有显著的超额收益能力和稳定性，展现出技术指标选股的实用价值与未来可扩展空间 [page::0][page::12][page::14][page::15][page::16][page::17][page::18][page::19]。
