港股通大消费择时跟踪：稳健布局港股通大消费
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摘要
报告基于动态宏观事件因子构建了中证港股通大消费主题指数择时策略，挑选经济、通胀、货币和信用四大类五个关键宏观因子，通过系统的因子构建与筛选流程形成择时仓位信号。回测结果显示，2018年至2025年7月该策略年化收益超9%，夏普比率达0.54，且具备较优的风险控制能力。策略实际操作中，结合泰康中证港股通大消费基金实现被动紧密跟踪，策略推荐仓位于2025年8月提升至100%[page::0][page::1][page::2][page::4][page::5][page::6][page::9]。
