Diversification Preferences and Risk Attitudes
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摘要
本文系统研究在不同依赖结构（如反同向、可交换、独立、同分布等）下的组合偏好如何映射为风险厌恶性质：在弱连续性下，对反同向且同分布的对的分散化可推出弱风险厌恶；对可交换（或同分布任意依赖）的分散化等价于强风险厌恶；而对独立对的结论需更强的紧致上半连续条件；文中并给出构造性反例并推广到 L^p 空间（包括一个负相关序列的 L^p 大数定律）以说明假设的必要性 [page::2][page::3][page::17]
