期指新常态下的量化对冲产品展望
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摘要
报告围绕股指期货新规放松后带来的量化对冲产品机会展开，重点分析了基差成本、分红估算及展期策略对成本的影响，并结合量化因子构建和指数增强基金表现评估了超额收益潜力。结果显示，分红提升缓解负基差压力，指数增强基金能稳定实现超额收益，新股申购策略亦贡献正收益，模拟对冲基金回测确认了对冲产品收益稳定增长的可能性。[page::0][page::3][page::5][page::7][page::9][page::10][page::12][page::15]
