市场择时:基于W型底部的投资策略
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摘要
本报告基于中国上证综合指数2005-2016年日频数据，定义并分类市场底部形态，重点构建以W型底部为核心的择时投资策略。通过算法精准定位W型底部买点E，采用固定持有期卖出。以$R_{ED}>0.4R_{CD}$为买入标准，持有20交易日，策略胜率达90%，平均收益4.83%，累计净值提升至4.06倍。策略受W型底部内特征如$R_{BC}$、D点高于B点等影响显著[page::3][page::5][page::11][page::12][page::16][page::40][page::42][page::43]。
