Eigen-Portfolios: From Single-Component Models to Ensemble Approaches
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摘要
本文基于主成分分析（PCA）方法构建特征组合，对标普道琼斯30只成分股，分析单一主成分组合的训练集内高夏普比表现及其测试集中的过拟合问题，并提出通过加权组合多个优质主成分组合形成集成策略，有效提升了测试集的风险调整收益，显著跑赢均等权重基准组合，展示了PCA在投资组合构造中的实用价值与限制[page::0][page::5][page::7][page::9][page::10]。
