运用富国基金 ETF 产品捕获行业风格轮动—ETF 量化配置策略研究系列之一
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摘要
本报告基于富国基金管理的股票型ETF，通过风格轮动策略捕捉行业风格变化，构建基于交易热度和风格相对强弱信号的ETF组合策略。策略回测显示，基于交易热度的ETF风格轮动组合年化收益率达到21.6%，超额收益显著；基于申万金工风格轮动四象限模型的ETF组合策略年化收益率达22.3%，超额收益更优，适合快速轮动环境。两种策略均明显优于等权组合，且策略设计具备较强实操性，为ETF量化配置提供有效工具 [page::0][page::3][page::6][page::8][page::9].
