调研活动精选策略今年超额再创新高至18.39%
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摘要
本报告围绕基于超预期增强因子与调研活动因子的行业轮动策略构建与表现展开。超预期增强行业轮动策略通过严格因子选取和月度调仓，在2011年以来表现优异，年化收益达11.20%，夏普比率0.43。调研活动精选策略自2017年以来实现年化收益6.24%，2023年表现突出，超额收益达到18.39%。报告详细解析了策略的因子构建、行业推荐及收益表现，重点推荐石油石化、家电、食品饮料、通信等价值与顺周期行业，策略较行业等权基准表现持续优异，表明基本面驱动行业轮动有效性显著 [page::0][page::4][page::6][page::7][page::8]
