量化策略专题研究——量化配置环境及衍生品时代创50指数投资
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摘要
本报告系统梳理了2022年市场风险资产表现弱势及量化配置现状，聚焦境内外衍生品市场的快速发展，尤其是创业板期权及其对创50指数投资的助力。报告揭示了股债市场整体下行特征、行业轮动速度加快、估值处于历史低位、投资者情绪趋于低位等核心配置背景，详述境内衍生品体系建设及创业板期权的流动性和策略表现，借鉴美股期权基金经验，强调创业板50指数结合期权策略实现风险对冲和超额收益的可能性，为量化投资策略与资产配置提供重要支持。[page::1][page::10][page::14][page::15]
