原油择时系统及原油在 FOF 中的配置

创建于 2025-07-21T10:51:45.095036+08:00 更新于 2025-07-21T11:52:37.737293+08:00

摘要

本报告构建基于宏观经济、供需及风险资产价格因子的xgboost机器学习模型，进行季度频率的原油价格涨跌幅预测，自2010年以来多空择时策略年化收益达18.75%。报告还分析了国内商品型基金及FOF对原油的配置现状，指出当前原油具备短期配置价值，但长期价格偏高，提供了投资风险提示[page::0][page::6][page::8][page::19]

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