Model-free portfolio allocation in continuous-time
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摘要
本报告提出了一种无模型、逐路径的连续时间长多头投资组合配置框架，基于路径依赖的偏微分方程刻画自融资策略。本文扩展了Vovk和Cover算法至连续时间元学习算法，实现多策略财富跟踪，误差上界分别为$O(1)$和$O(\ln t)$，并证明了相对套利在泛域中不存在，提供了明确显式的财富演化解及多样的实例[page::0][page::1][page::6][page::10][page::13][page::16][page::17][page::18][page::19]。
