【两融】公司治理专题报告系列二：基于多因子框架的中证500指数增强模型——金融工程专题报告

创建于 2026-04-01T09:09:19.154390+08:00 更新于 2026-04-01T09:20:45.911835+08:00

摘要

本报告基于公司治理视角，构建了以财务持续性治理因子结合技术面因子的多因子中证500指数增强模型，月度调仓、回测区间为2021-03-18至2026-03-18；回测结果显示策略期末净值约1.64，超额累计收益34.79%，超额年化收益5.38%，年化波动17.94%，最大回撤23.86%，但因子构建与择时仍有优化空间 [page::0]

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