分红对期指的影响 20200628
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摘要
本报告基于上市公司分红最新数据和预测模型，详细分析了分红对上证50、沪深300和中证500指数期货各合约价格的影响。报告采用改进的除权除息日算法，结合净利润预测和分红率假设，计算了分红对期指合约的剩余影响点数及比例。历史分红数据显示分红规模逐年提升，尤其集中于5-7月，报告还提供了理论定价模型及风险提示，为期货定价和交易提供依据 [page::0][page::2][page::3][page::5][page::8][page::10]
