东证期货金融工程 2019 年度策略报告
创建于 更新于
摘要
本报告系统回顾了2019年中国衍生品市场表现及策略研究成果，包括股指期货的多头替代与对冲套保策略，商品期货的多因子和基本面量化择时策略，国债期货的利率曲线因子分析及多因子选债策略，以及期权的对冲与收益增强策略。报告重点展示了各策略的构建方法、回测表现及风险管理手段，提供了完善的量化择时体系及多资产组合策略，验证了衍生品量化投资的有效性，助力2020年衍生品投资布局。[page::0][page::6][page::10][page::13][page::17][page::20][page::24][page::28][page::32][page::35][page::39][page::40][page::44][page::46]
