中信建投一致预期因子体系搭建：——因子深度研究系列
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摘要
本报告围绕分析师预期数据，通过构建预测残差偏度的因子体系，结合业绩预告和快报信息，提出中信建投一致预期算法，显著减少预测偏离度。报告详细分析了影响预测偏度的七大因素及多元回归结果，并通过多空组合回测展示了算法构建因子的优异表现，年度收益率达10%-20%，夏普比率最高超过2.0，同时优于朝阳永续算法，为一致预期数据的精准应用和量化选股提供支持 [page::0][page::8][page::13][page::22][page::26][page::27][page::28]
