AlphaForge: A Framework to Mine and Dynamically Combine Formulaic Alpha Factors
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摘要
本报告提出了AlphaForge框架，采用生成-预测神经网络及动态因子组合模型，实现了公式化Alpha因子的高效挖掘与动态加权组合，显著提升了因子选股能力和组合收益。实证显示该模型在CSI300和CSI500数据集上优于遗传编程、强化学习等方法，且在模拟及实盘交易中均产生超额收益，验证了其在动态市场环境中的适应性和可解释性 [page::0][page::1][page::3][page::4][page::6][page::7]
