基本面量化视角下的机构持仓信息研究系列之二：基金优选下的重仓股信息研究
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摘要
报告基于公募基金持仓数据，筛选选股alpha、最大回撤、基金份额、机构持有比例、从业人员持有比例5大因子，构建合成因子优选基金。基于优选基金的重仓股构建存量、增量、合并重仓三类策略，年化超额收益高达18.68%，长期收益表现优异。基金优选策略能显著超越市场及同类基金，且核心股票池以沪深300和中证500成分股为主，超额收益稳定 [page::0][page::8][page::21][page::28][page::40]
