中小盘量化选股
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摘要
本报告基于多因子量化模型构建中小盘股票组合，结合估值、动量、规模、盈利、成长等多类因子，通过Kendall秩相关系数动态优化因子权重，实现月度调仓。回测显示该策略自2000年以来平均年化超额收益约20%，Sharpe比率超过3，组合表现稳健优于基准。报告深入分析了因子贡献与权重变化，强调成长、动量和盈利因子的正向作用，及波动、交易等因子近期表现差异，为投资者提供量化选股实证依据和行业布局参考 [page::0][page::2][page::3][page::6][page::7]。
