商业贸易行业最优量化选股指标——行业量化选股指标解析系列之十三
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摘要
本报告以华泰联合证券商业贸易行业84只股票为样本，采用2000-2010年十年数据，从有效性、稳健性和区分度三维度评估25个选股指标表现。结果显示，低PE、低PB等估值因子及高EPS增速、净利润增速等成长因子表现突出；同时不同市场环境（上涨、下跌、震荡）下，选股指标表现存在显著差异，低PE在上涨期表现优异，低PCF和高每股净资产增长率表现优于下跌期，高EPS增速及高ROE则在震荡期表现较好。报告基于大量统计表格和综合评分柱状图揭示行业量化选股因子的具体绩效特征，为量化投资提供系统参考[page::0][page::6][page::10][page::40]
