Global Balance and Systemic Risk in Financial Correlation Networks
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摘要
本文提出将金融相关网络的全局平衡指数作为系统性风险度量。基于非守恒扩散过程与矩阵指数理论，连接网络结构平衡性与线性系统的条件数，建立网络结构预测性与系统风险的桥梁。实证分析表明，全局平衡指数能有效反映金融市场系统性风险，且具有较好稳定性和解释力，为系统性风险监测提供新指标 [page::0][page::1][page::5][page::6][page::13][page::14][page::15][page::16][page::22][page::24][page::26][page::27]
